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  • 我院举行双周学术论坛第12次报告会
    (发布时间:2019-11-28)

     

     

    11月27日,我院双周学术论坛第12次报告在德经楼统计系会议室举行。本次报告由陈冉冉教师主讲,报告的主题为“面板数据时变系数固定效应模型的协方差矩阵检验”。论坛由我院院长助理韩中副教授主持,经济学院部分教师参加了本次学术活动。

    陈冉冉教师汇报的工作论文利用局部线性虚拟变量方法估计时变系数固定效应模型中未知系数函数,并应用差分方法和 U 检验统计量思想构造检验统计量,解决了“高维面板数据时变系数固定效应模型中协方差矩阵的检验问题”。该构造方法既克服了大维矩阵的检验问题,又避免了固定效应对其功效的影响。进一步,在一定正则条件下给出了估计量的渐近性质且在截面维数和时间长度独立下得到提出的检验统计量的渐近性质说明所提检验方法不依赖于误差分布。最后,通过模拟不仅表明估计方法具有很好的渐近性质还表明所提检验方法的有效性

    报告结束, 参加论坛的各位教师就大维矩阵的估计和检验的相关内容进行了热烈的讨论, 也对当前大维矩阵的进一步研究进行了探讨。