穆燕，经济学院统计系副教授

办公室：Z1-216

邮箱：9120181040@nufe.edu.cn

研究领域

高频数据分析，风险度量（偏波动率研究），深度学习

教育背景

2013.9–2018.6 上海财经大学 金融统计与风险管理 博士

2011.9–2013.6 安徽工业大学 应用数学 硕士

2007.9–2011.6 安徽工业大学 信息与计算科学 学士

工作经历

2018年6月- 至今，南京财经大学经济学院统计系

代表性论文

（1）Realised volatility prediction of high-frequency data with jumps based on machine learning，Connection Science，35:1, 2210265, DOI: 10.1080/095 40091.2023.2210265，通讯作者

（2）带跳高频数据下高维积分波动率矩阵估计，中国科学，2020,50(10): 1455-1486，第一作者

（3）Leverage effect in high-frequency data with market microstructure，Statistics and Its Interface，2020，13: 91-10，通讯作者

（4）高频金融数据的高维积分波动率矩阵估计，中国科学，2018，48(2): 319-344，第一作者

（5）关于两两NQD随机序列的一个极限定理，应用概率统计，2014，30(3): 289-295，第一作者

（6）关于Copula的一个注记，数学杂志，2013，33(6): 1085-1092，第一作者

科研项目

（1）青年科学基金项目：“基于高频信息下高维波动率矩阵估计及应用（批准号：71901118）”，国家自然科学基金委，18万元，已结题，2020.1-2022.12，主持

主讲课程：

（1）本科：统计学，统计模型与统计实验，综合性试验：统计工程实验

（2）硕士：高等数理统计

获奖与指导获奖（近5年）

（1）荣获“智享杯”江苏省高校经管类实验教学案例大赛二等奖1项

（2）荣获南京财经大学青年学者支持计划，并顺利通过考核

（3）荣获教学公开赛校三等奖1次

（4）荣获教改课题立项1项，并发表教改论文1篇，顺利结项

（5）指导学生参加大学生统计建模大赛荣获国奖3项，省奖25项。

（6）指导学生参加市场调查大赛荣获国奖4项，省奖5项，2次被评为优秀指导老师。

（7）指导学生参加大学生创新创业项目国家级3项，省级2项。

（8）指导学生参加“点宽杯”全国高校金融科技黑客松大赛，荣获优秀指导老师。

（9）指导学生毕业论文荣获校级团队优秀论文（设计）1项。